pvar模型的表达式

VAR (p)模型可以白民站测京杂皮供写成为：Yt=c+A1 (yt-1)+A2 (yt-2坚病战互)+....+Ap (yt-p)360问答+et, 其中：c是n × 1常数向量，Ai是n × n矩阵。 et是n × 1误差向量。

_蛄孔曰毓槟P停_AR模型）是一种常用的计量经济模型，由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯提出。它扩充了只能使用一个变量的自回归模型，使容纳大于1个变量，因此经常半体话用在多变量时间序列模型的分析上。

_